Situado na costa norte da Ilha Graciosa, o bonito Ilhéu da Baleia recebeu este nome dada a sua curiosa formação, que em muito se assemelha a esse cetáceo.
Estas rochas vulcânicas, basálticas, formam igualmente uma aprazível Baía de grande beleza e águas cristalinas, bem frente ao Ilhéu, fazendo parecer que a enorme baleia ruma à costa da Graciosa.
